УСЛОВИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

 

 

Кривошеенко Ю.В.

Институт непрерывного образования

 Московской государственной юридической академии

 

Современный рынок программного обеспечения (ПО) предлагает достаточно богатый выбор программных решений для автоматизированного управления рисками. Большинство российских банков озабочено сейчас проблемами определения требований к решениям и подбора таких программ. Банки решают вопрос выбора пути и этапов реформирования технологии управления рисками в сочетании с поэтапным внедрением специализированного ПО.

Развитие российской банковской системы в последнее время весьма нестабильно. Потрясения на рынках стали системой и по размеру превосходят зафиксированные ранее. В этой обстановке, тем не менее, банки развивают технологии управления рисками по ряду причин:

·             рост регулятивных требований. Только за последние два-три года ЦБ РФ внес существенные изменения в инструкции, регламентирующие управление кредитными рисками, рисками ликвидности;

·             формирование положительного инвестиционного имиджа. Российские банки активно выходят на международные рынки, нуждаются в привлечении инвестиций.

·             контроль рискового профиля. Банки испытывают потребность в анализе рисков и управлении ими в рамках своей основной деятельности.

После принятия рискового профиля встает задача контроля рисков и удержания их на заданном уровне. Текущая нестабильная экономическая ситуация и рыночная обстановка способствуют необходимости внедрения автоматизированных систем управления рисками в кредитных организациях.

Вопрос размеров ресурсных затрат на создание и поддержание такой системы весьма важен. Прежде чем согласиться с целесообразностью затрат, банк должен оценить результат. Измерение реального эффекта от внедрения системы управления рисками может быть проведено только через несколько месяцев после запуска системы в действие. Перед началом проектирования системы обычно оценивают прогнозируемый эффект.

Количественной оценкой прогнозируемого эффекта можно считать разность суммы прогнозируемых потерь от идентифицированных рисков до и после ввода системы в эксплуатацию. Здесь пока не учитываются такие факторы, как, например, стабилизация показателей прибыли, снижение стоимости заимствований, повышение производительности труда персонала. Следует понимать, что во время постановки системы управления рисками будут выявлены риски, которые не были ранее идентифицированы. Перечисленные факторы плохо поддаются количественной оценке, но учитывать их необходимо.

Основные статьи расходов банка в процессе создания и эксплуатации системы риск-менеджмента можно условно разделить на две группы:

1.            Построение технологии управления рисками: определение стратегии банка, создание карты рисков, определение стоимости рисков, определение методов контроля рисков и управления рисками. Регламентирование бизнес-процессов. Поддержание технологии в актуальном состоянии.

2.            Подбор, приобретение и внедрение ПО. Сопровождение ПО.

Для принятия решения о целесообразности внедрения той или иной технологии управления рисками и покупки ПО, поддерживающего выбранную технологию, банк сравнивает планируемые затраты на внедрение и прогнозируемый эффект от внедрения. В расчете следует учесть не только разовые затраты в ходе внедрения, но и стоимость поддержания технологии в актуальном состоянии и сопровождения ПО. Эффект от внедрения системы – долговременный. При определении стоимости внедрения технологии управления рисками следует рассчитывать не менее чем на пять лет функционирования системы и экстраполировать прогнозируемый эффект соответственно,

Среди основных характеристик банка и внешней среды, от которых зависят параметры системы управления риском и соответствующих программных решений, можно выделить следующие:

·             Целевые рынки, на которых банк совершает свои операции. Каждый рынок является источником определенных рисков.

·             Объемы деятельности на каждом рынке – по количеству операций  и их стоимости.

·             Объем и качественная структура клиентско-контрагентской базы: соотношение физических и юридических лиц, концентрация клиентов по странам, рынкам, демографическим характеристикам.

·             Заинтересованность банка в инвесторах и партнерах и их требования к наличию и уровню системы управления рисками.

·             Регулятивные требования к системе управления рисками и тенденция развития этих требований.

Банк на первом этапе должен провести формализацию процесса управления рисками. Первоочередной целью является построение технологии управления рисками, которая будет представлять собой набор правил, регламентов, процедур, встроенных во все бизнес-процессы банка, позволяющий идентифицировать, измерять риски, управлять рисками, поддерживая приемлемый для банка рисковый профиль.

Когда банк задается вопросом о целесообразности ревизии и обновления существующей системы управления рисками, неизбежно проводятся оценочные исследования. Формулируется или анализируется стратегия развития банка, допустимый профиль рисков, то есть степень рисков, которую банк готов принять. Определяется перечень рисков, которым подвергается банк. Так или иначе, определяются методы работы с каждым видом рисков.

Направления проработки технологии зависят от потребностей банка. Четко должны быть определены некие базовые принципы – задачи банка, стратегические цели, профиль рисков, карта рисков банка. Методы измерения рисков и методы построения воздействий, управляющих риском, должны быть проработаны достаточно детально для тех рисков, которые существенно влияют на текущие результаты банка. Подробный выбор методов, создание правил и регламентов для прочих рисков могут быть проведены далее по мере развития банка, изменения внутренних и внешних условий.

В результате банк получает систему взглядов на риски, которая отражает как мнение о допустимом уровне принимаемых рисков, так и всю накопленную сумму знаний о действующих рисках и методах работы с ними. Пакет документов, созданный в результате разработки технологии, включает регламенты участия бизнес-персонала в мониторинге рисков и дает предпосылки к реализации сквозного внедрения управления риском во все бизнес-процессы банка.

Глубина автоматизации созданной технологии зависит в первую очередь от объемов и количества операций банка, объема данных, используемых для измерения рисков и построения управляющих воздействий, от числа риск-менеджеров. Если объемы бизнеса и возможных потерь невелики, банк может выбрать локальные решения по управлению отдельными видами рисков, по контролю ограниченного набора параметров, пользоваться собственными разработками, включая надстройки к MS Excel. На определенном этапе развития банка такие средства автоматизации вполне удовлетворяют его потребности по управлению рисками, и необходимости в приобретении и внедрении промышленной системы риск-менеджмента  на этом этапе не ощущается.

Под промышленной системой в данном случае понимается комплекс программных блоков, обеспечивающий идентификацию и измерение рисков всех видов, поддерживающий современные модели оценки рисков и методы управления рисками, обладающий репутацией в кредитных организациях различных стран, имеющий успешные внедрения в банках, наиболее прогрессивных в части управления рисками, аккумулирующий опыт этих банков.

Мировая практика показывает, что развитие системы управления рисками в масштабах организации происходит поэтапно. Поначалу управление рисками осуществляется в виде комплайенс-контроля, организуется подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. Силами этого подразделения и бизнес-подразделений создаются правила и регламенты, которые фиксируются приказами, формализующими управление качеством.

Непосредственная работа с рисками начинается в момент создания карты рисков. На этом этапе для измерения рисков используются в основном экспертные оценки. Начинается накопление исторической базы данных. По мере накопления данных появляется возможность проведения исторического тестирования, организации статистических оценок рисков. И, наконец, создание комплексной системы управления рисками подразумевает учет всех видов рисков и организацию интегрированной оценки воздействующих на банк рисков.

Логично, когда этапы автоматизации следуют этапам развития системы управления рисками. С началом накопления исторических данных по рисковым событиям банк нуждается в организации базы данных по рискам. Наконец, построение комплексной системы управления рисками с возможностью учета всех рисков, применение к ним наилучших методов измерения и управления, интегральная оценка комплекса рисков могут быть поддержаны промышленной системой управления рисками.

Растущие объемы операций и клиентской базы, необходимость учета сложной многофилиальной структуры банка, желание использовать современные методики – это сигналы о возникновении у банка потребности в промышленном решении по управлению риском. Собственные разработки и локальные решения не могут уже удовлетворить банк. К уже названным сигналам о необходимости начать выбор промышленного решения стоит добавить следующие:

·             риск-менеджмент не успевает за один управленческий цикл (день, месяц) обработать всю поступающую от бизнес-пользователей информацию;

·             реальные потери превышают прогнозируемые;

·             наблюдается существенная волотильность доходности;

·             банк нуждается в методах управления риском, которые не могут быть использованы из-за технической неготовности;

·             имеются проблемы с поддержанием функциональной структуры банка и расчетом рисков по банку в целом с детализацией по подразделениям;

·             прогнозируемая доходность позволяет приобрести решение промышленного уровня для управления риском, а величина ожидаемых потерь при некачественном управлении делает такое приобретение целесообразным.

По различным оценкам, в настоящее время во внедрении промышленной системы автоматизированного управления риском нуждаются 100-150 банков в России. И это банки, которые технически и технологически готовы к внедрению решений такого класса.

 

 

 

 

 

 

Хостинг от uCoz